bashRSSをチェックしてて発見しました。
自分は似たようなことを結構前にチャレンジしたけど出来なかったです…。
screenコマンドも多用しているので、履歴を共有できるとかなり便利です。
というか、何で履歴別々なんだよ、と。

下記のURL先の記事によると、.bashrc に記述するだけのようです。
詳しい仕組みの解説も有るので、じっくり読んでから試すといいと思います。

bashにて複数端末間でコマンド履歴(history)を共有する方法 – iandeth.
http://iandeth.dyndns.org/mt/ian/archives/000651.html

function share_history {  # 以下の内容を関数として定義
history -a  # .bash_historyに前回コマンドを1行追記
history -c  # 端末ローカルの履歴を一旦消去
history -r  # .bash_historyから履歴を読み込み直す
}
PROMPT_COMMAND='share_history'  # 上記関数をプロンプト毎に自動実施
shopt -u histappend   # .bash_history追記モードは不要なのでOFFに
export HISTSIZE=9999  # 履歴のMAX保存数を指定

てことで、早速試してみました。

イイ!!!!

これでしばらくまたzshへ移行する理由が減ってしまった…。